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KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) (267500)

2022.05.19 기준

기준가격 (NAV)

7,900

+141.31상승 (1.82%)

주당 시장가격

7,870

+45상승 (0.58%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,832

순 자산 규모

39

KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) (267500)

KEY POINT

미국채선물의 일일수익률에 음의 2배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익율의 -2배를 추종합니다

KEY POINT

채권가격의 단기 역방향 투자로 금리상승 시기에 적극적으로 수익 참여

미국채로 매우 낮은 신용위험과 금리민감도가 큰 장기채 투자로 상대적으로 안정적이며, 수익성 있는 투자를 할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267500)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 50,000 3,950,195,779
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 7,870
※ 전 영업일 종가 기준
7,900 2,832
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267500)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,950,195,779 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,870
※ 전 영업일 종가 기준
7,900
거래량(주)
2,832
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 97.91
2 스왑(NH투자)_190418-4458 1.12
3 KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) 0.51
4 스왑(미래에셋대우)_190418-4458 0.47

업종별 비중

2022.05.19 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.00 21.31 31.17 17.12 -13.06 32.77 -21.00
기초지수 -1.71 -9.74 -13.66 -9.91 -1.56 -13.94 0.42

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.18 7,870 0.575상승 7,759.08 -1.218하락
2022.05.17 7,825 0.902상승 7,854.78 2.693상승
2022.05.16 7,755 0.453상승 7,648.76 -0.003하락
2022.05.13 7,720 -0.129하락 7,802.24 -1.528하락
2022.05.12 7,730 -2.089하락 7,923.32 -2.487하락
2022.05.11 7,895 -1.925하락 8,125.43 -0.942하락
2022.05.10 8,050 -1.529하락 8,202.72 1.485상승
2022.05.09 8,175 2.187상승 8,082.67 -
2022.05.06 8,000 2.893상승 7,772.7 -
2022.05.04 7,775 -0.320하락 7,879.85 2.329상승
2022.05.03 7,800 1.364상승 7,700.49 0.736상승
2022.05.02 7,695 1.383상승 7,644.18 -0.004하락
2022.04.29 7,590 0.198상승 7,609.74 1.280상승
2022.04.28 7,575 1.000상승 7,513.51 -1.346하락
2022.04.27 7,500 -1.315하락 7,616.06 -2.072하락
2022.04.26 7,600 -0.912하락 7,777.23 -0.037하락
2022.04.25 7,670 -1.603하락 7,780.13 0.001상승
2022.04.22 7,795 1.168상승 7,675.93 -2.241하락
2022.04.21 7,705 -1.972하락 7,851.93 1.033상승
2022.04.20 7,860 1.747상승 7,771.59 1.324상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 395,027,782 100 -
2 원화예금 KRD010010001 386,757,044 97.91 -
3 스왑(NH투자)_190418-4458 KRYZTRS94J34 4,411,081.9 1.12 -
4 KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) KR7267450005 218 0.51 9,240
5 스왑(미래에셋대우)_190418-4458 KRYZTRS94J33 1,845,337.5 0.47 -

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 미래에셋증권 삼성증권 KB증권 키움증권
본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울시 중구 을지로5길 26 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 서울 영등포구 여의나루로 50 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
설립일 1969년 01월 16일 1970년 09월 23일 1982년 10월 19일 1962년 6월 1일 2000년 01월 31일
신용 등급 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.05)
한국신용평가 AA+(2021.04)
NICE신용평가 AA+(2021.04)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,226% (2020년 12월말) 2,034.1% (2020년 12월말) 1,515.82% (2020년 12월말) 1,473.43% (2021년 6월말) 973.36% (2020년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)
총위험
노출액(원)a
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) b
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2022.05.19 KR7267500007 미래에셋증권 자금비공여형 3,950,277,828 18,453,375 184,241,924 998.42 - -
2022.05.19 KR7267500007 NH투자증권 자금비공여형 3,950,277,828 44,110,819 323,013,680 732.28 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2022.05.18 NH투자증권 채권 KR310101GB62 470,550,200 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC0350C2462 179,238,020 KRW
2022.05.18 NH투자증권 채권 KRC035FP30C4 144,208,290 KRW
2022.05.18 미래에셋증권 채권 KR310101GB62 282,330,120 KRW
2022.05.18 미래에셋증권 채권 KR310201AC58 42,738,512 KRW
2022.05.18 미래에셋증권 주식 KR7423920008 134,504,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2022-05-19 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 US LONG BOND(CBT) Dec21 100
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.